الخيارات المتضمنة في مؤشر أسعار هيكل هيكل التذبذب الضمني

فهم هيكل تقلب المدى.

وعلى الرغم من أن هيكلية التقلبات على المدى الطويل (استنادا إلى أبحاث حديثة من "مخاطر تقلبات الأصول في تقلب هيكل الأجل") قد تظل مفهوما جديدا للكثيرين، فإنها تقدم رؤى ومعاني محتملة مربحة. ويمكن أن يساعد هيكل تقلبات السوق على التنبؤ بالحالة الاقتصادية للسوق، فضلا عن تسليط الضوء على وضع استراتيجيات مربحة.

ما هو هيكل المدى التقلب ولماذا هو مهم؟

عند الحديث عن التقلب، غالبا ما يتعلق الناس ب "التقلب المحقق" و "التقلب الضمني". يتم حساب الأول من بيانات العودة، مما يعكس المزيد من الوضع السابق والحالي، في حين يتم حساب الأخير من بيانات الخيارات، مما يعكس المزيد على توقعات المستثمر للمستقبل.

وعادة ما يكون العائد على السهم مرتبطا سلبا بالتذبذب المحقق، ويرتبط العائد المستقبلي للسهم ارتباطا إيجابيا بالتقلبات الضمنية.

مؤشر تقلب البنك المركزي المصري (فيكس) هو مقياس مهم لتقلبات السوق. فيكس تعرض تقلبات ضمنية لمدة 30 يوم على أساس أسعار مؤشر مؤشر S & أمب؛ P 500. وهي تستخدم دائما كبديل للمخاطر المنهجية للسوق (انظر "هيكل المدى فيكس" أدناه).

و "هيكل المدى فيكس" يوفر طريقة جديدة للنظر في المعلومات من S & أمب؛ P 500 الخيارات. مصطلح هيكل مؤشر فيكس هو فيكس تآمر على إكسيراتيونس مختلفة.

وتقترح توقعات السوق بشأن التقلب في المستقبل. وبما أن التقلب يمثل مقياسا للمخاطر المنتظمة، فإن هيكل المدى فيكس يشير إلى اتجاه مخاطر السوق في المستقبل. إذا كانت فيكس متجهة نحو أعلى، فهذا يعني أن المستثمرين يتوقعون رؤية تقلب (خطر) السوق في المستقبل.

إذا كان فيكس منحدرا نحو الانخفاض، فإنه يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن نرى تقلبات السوق تتراجع في المستقبل.

واستنادا إلى التأكيدات المذكورة أعلاه، تشير البيانات الواردة في "هيكل فترة فيكس"، التي تم الحصول عليها من البنك المركزي الأوروبي، إلى أن السوق في 9 يوليو 2017 تتوقع أن ترتفع التقلبات خلال الأشهر ال 10 المقبلة.

"كسرها"، (أدناه) يوضح الهيكل الزمني لتقلبات الأسهم الضمنية للأسهم الفردية تسلا و نيتفليكس في 24 يوليو 2018. يتم حساب الهياكل المتقلبة المتقلبة للهيكلين على أنهما تقلبات ضمنية في القيمة على أساس 30- إلى انتهاء صلاحية 720 يوما من مجموعة بيانات سطح التقلب من أوبتيونمتريكس.

ومن الواضح أن هيكل تقلب المدى يقدم معلومات أكثر من التقلب الحالي وحده، لأنه يتضمن المستوى الحالي للتقلب الضمني واتجاه التقلب الضمني في المستقبل.

سوف تركز هذه المقالة على الآثار المترتبة على هيكل المدى تقلب السوق (هيكل المدى فيكس)، في مقابل التقلبات الضمنية للأسهم الفردية. واستنادا إلى البحوث التجريبية حول بنية المدى فيكس، فإن العامل الأكثر أهمية من بنية المدى فيكس هو "منحدر". ماذا يكشف المنحدر فيكس؟

عن المؤلف.

تشن شيه هو مرشح دكتوراه في كلية كولومبيا للأعمال. وكتب، "الأصول التسعير من مخاطر التقلب هيكل هيكل المخاطر"، واحدة من أفضل 10 أوراق على تسعير الأصول والمشتقات والاقتصاد القياسي المالي على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية. تركز أبحاثه على تسعير الأصول والمشتقات.

هيكل المدى التقلب الضمني لخيارات مؤشر الأسهم ☆

هذه الورقة تختبر فرضية التوقعات لمصطلح هيكل التقلب الضمني للعديد من مؤشرات البورصة الوطنية. وتشير الاختبارات إلى أن منحنى التقلب الضمني في المال على مدى آجال استحقاق مختلفة له قدرة تنبؤية للتذبذب الضمني القصير الأجل في المستقبل، وإن لم يكن إلى الحد الذي تنبأ به فرضية التوقعات. وقد تنجم القدرة المنخفضة للتنبؤ عن عدم السيطرة على علاوة المخاطر في أسعار الخيارات. وتظهر الأدلة أن علاوة المخاطر المتغيرة زمنيا بما يتناسب مع مستوى تقلبات السوق تتفق مع النتائج.

تصنيف جيل.

اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:

تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.

تحقق من وجود هذه المقالة في مكان آخر.

وأود أن أشكر المشاركين في مؤتمر رابطة التمويل الشرقية وحكم مجهول على التعليقات المفيدة. هذه الورقة تمثل آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء بيتس وايت، ليك.

الهيكل الزمني للتغيرات الضمنية لخيارات مؤشر الأسهم.

40 الصفحات نشرت: 28 مارس 2018.

سكوت ميكسون.

لجنة تداول السلع الآجلة.

تاريخ مكتوب: 1 أغسطس 2005.

هذه الورقة تختبر فرضية التوقعات لمصطلح هيكل التقلب الضمني للعديد من مؤشرات البورصة الوطنية. وتشير الاختبارات إلى أن منحنى التقلب الضمني في المال على مدى آجال استحقاق مختلفة له قدرة تنبؤية للتذبذب الضمني القصير الأجل في المستقبل، وإن لم يكن إلى الحد الذي تنبأ به فرضية التوقعات. وتتسق الطاقة المنخفضة المتوقعة مع الفشل في السيطرة على علاوة المخاطر في أسعار الخيارات. وقد تم تقديم أدلة على أن عالوة المخاطر المتغيرة التي تتناسب مع مستوى تقلبات السوق تتسق مع النتائج.

الكلمات الرئيسية: التقلبات الضمنية، هيكل المدى المتقلب، فرضية التوقعات، علاوة مخاطر التقلبات.

سكوت ميكسون (جهة الاتصال)

لجنة تداول السلع الآجلة (البريد الإلكتروني)

1155 شارع 21 شمال غرب.

واشنطن، دس 20581.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

مشتقات إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أوراق الموصى بها.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo2 في 0.218 ثانية.

الهيكل الزمني للتقلب الضمني.

مصطلح هيكل التقلب الضمني يمكن أن تساعد المستثمرين على الحكم على أفضل خيار مواعيد الإضراب.

كومستوك صور / ستوكبيت / جيتي الصور.

المزيد من المقالات.

هيكل المدى هو وسيلة للمستثمرين لعرض التقلب الضمني من الخيارات. يوضح هيكل المصطلح كيف أن تاريخ استحقاق الخيار سيغير التقلب الضمني مع مرور الوقت. ويتم تمثيلها عموما كمنحنى وتساعد المستثمرين على الحكم فيما إذا كان سعر الخيار سيتغير في المستقبل. إن الخيارات ذات تواريخ انتهاء صلاحية أقرب سيكون لها تغيرات أسرع في الأسعار أكثر من التقلب الضمني للخيارات مع فترات أطول.

تقلب ضمني.

ويتوقع التقلب الضمني مدى التغير المحتمل في سعر السهم على مدى فترة من الزمن. يقيس التقلب الضمني نسبة التغير في سعر السهم، ولكن ليس اتجاه التغيير. من المفيد للمستثمرين أن يقيسوا كيف سيكون سعر السهم كبيرا. يخبر السهم ذو التقلبات الضمنية العالية المستثمرين بأن سعره قد يتأرجح بشكل كبير أو أدنى في التداولات المستقبلية.

التقلب الضمني للخيارات.

يستخدم المستثمرون التقلبات الضمنية للمساعدة في الحكم على أسعار عقود الخيارات. الخيارات هي عقود الاستثمار حيث يوافق المساهم على بيع الأسهم بسعر وتاريخ "إضراب" محدد. ويشمل العقد، أو الخيار، سعر قسط من شأنه أن يختلف، تبعا لكيفية إغلاق السهم لتلبية سعر السهم. مع التقلب الضمني، يمكن للمستثمر الحكم بشكل أفضل ما إذا كان هناك فرصة الأسهم ستكون أعلى أو أقل من سعر الإضراب عند انتهاء صلاحية الخيار. إذا كان من المرجح أن يتغلب السهم على سعر الخيار، فإن سعر علاوة الخيار سيكون على الأرجح أعلى، ولكن يمكن أن يكون أيضا يستحق الثمن لخيار "في المال".

الهيكل الزمني للتقلب الضمني.

ويصف مصطلح هيكل التقلب الضمني نمط الخيارات بنفس سعر الإضراب ولكن آجال استحقاق مختلفة. من خلال النظر في هياكل المدى من التقلبات الضمنية، يمكن للمستثمرين الحصول على توقع أفضل ما إذا كان خيار مع تاريخ انتهاء صلاحية قصيرة الأجل سوف ترتفع أو تنخفض في المستقبل. إذا كان هيكل المدى آخذ في الارتفاع، حيث التقلب الضمني للخيارات طويلة الأجل أعلى من الخيارات قصيرة الأجل، فمن المتوقع أن من المتوقع أن ترتفع التقلبات الضمنية على المدى القصير. إذا كان التقلب الضمني للخيارات قصيرة الأجل أقل من الخيارات المتاحة على المدى الطويل، فمن المتوقع أن ينخفض ​​التذبذب على المدى القصير، وفقا لرابطة التمويل الشمالية.

المنحدرات صعودا وهبوطا.

يمكن للمستثمرين استخدام بنية المصطلحات للمساعدة في تحديد متى قد ترى الخيارات أكثر التقلبات، مما يسهل التخطيط على الأشهر التي ستقدم أفضل تواريخ الإضراب. يمكن أن يكون مصطلح هيكل التقلب "منحدرا هبوطيا"، مع ارتفاع التقلبات إلى الميل إلى الإضراب على المدى القريب، أو "الميل الصعودي" إذا وجدت تقلبات أعلى في تواريخ الإضراب على المدى الطويل. من خلال تحليل هيكل المدى، يمكن للمتداول العثور على الخيارات مع التقلبات الأقل تكلفة أو بيع الخيارات مع أعلى التقلبات الضمنية المتاحة.

المراجع (4)

قروض الصورة.

كومستوك صور / ستوكبيت / جيتي الصور.

عن المؤلف.

كان تيري لين صحفيا وكاتبا منذ عام 1997. وقد غطى كل من أعضاء الكونغرس وعملوا معه، وساعد المشرعين والمديرين التنفيذيين على نشر مقالات في "وول ستريت جورنال" و "المجلة الوطنية" و "بوليتيكو" # 34؛ حصل على بكالوريوس العلوم في الصحافة من جامعة فلوريدا.

مقالات مقترحة.

مقالات ذات صلة.

مجانا: المال تحسس E - النشرة الإخبارية.

كل أسبوع، سوف النشرة الإلكترونية زاك معالجة موضوعات مثل التقاعد والادخار والقروض والرهون العقارية، واستراتيجيات الضرائب والاستثمار، وأكثر من ذلك.

اختيارات المحررين.

المواضيع الشائعة.

تم الإبلاغ عن أبحاث زاكس في:

زاكس بحوث الاستثمار.

هو A + تقييم بب.

لوغو بب (بيتر بوسينيس بوريو)

كوبيرايت & كوبي؛ زاكس بحوث الاستثمار.

في قلب كل ما نقوم به هو التزام قوي للبحوث المستقلة وتبادل الاكتشافات المربحة مع المستثمرين. هذا التفاني لإعطاء المستثمرين ميزة تجارية أدت إلى إنشاء لدينا زاكس ثبت نظام تصنيف الأسهم تصنيف. ومنذ عام 1986، تضاعف تقريبا S & أمب؛ P 500 بمتوسط ​​كسب + 26٪ سنويا. وتغطي هذه العائدات فترة من 1986 إلى 2018، وتم فحصها وإثباتها من قبل بيكر تيلي، وهي شركة محاسبة مستقلة.

يمكنك زيارة الأداء للحصول على معلومات حول أرقام الأداء المعروضة أعلاه.

بيانات بورصة نيويورك و أميكس هو 20 دقيقة على الأقل تأخر. بيانات نسداق تأخر 15 دقيقة على الأقل.

هيكل المدى التقلب الضمني لخيارات مؤشر الأسهم.

نبذة مختصرة.

لا تتوفر أية خلاصة لهذا العنصر.

تحميل المعلومات.

إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة.

ونظرا لأن الوصول إلى هذه الوثيقة مقيد، فقد ترغب في البحث عن إصدار مختلف ضمن "بحث ذي صلة" (أدناه) أو البحث عن إصدار مختلف منه.

معلومات المراجع.

المجلد (السنة): 14 (2007)

البحوث ذات صلة.

المراجع.

المراجع المدرجة في إيدياس.

يرجى الإبلاغ عن أخطاء الاقتباس أو المرجع إلى، أو، إذا كنت المؤلف المسجل للعمل المذكورة، قم بتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك خدمة المؤلف ريبيك، انقر على "الاستشهادات" وإجراء التعديلات المناسبة:

جيمس M. بوتيربا & لورانس H. سومرس، 1984. "ثبات التقلب وتقلبات سوق الأسهم"، نبر وركينغ بابيرس 1462، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وشركة جيمس إم بوتيربا ولورانس H. سومرس، 1984. "ذي ذي بيرسستانس أوف فولاتيليتي أند ماركيت ماركيت استمرار التقلبات وتقلبات سوق الأسهم "، أوراق عمل 353، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ميت)، وزارة الاقتصاد. بيكيرت، جيرت & هودريك، روبرت J. & مارشال، ديفيد A.، 1997. "حول التحيزات في اختبارات فرضية التوقعات لمصطلح هيكل أسعار الفائدة"، مجلة الاقتصاد المالي، إلزيفير، المجلد. 44 (3)، باجيس 309-348، جوون.

جيرت بيكايرت & روبرت J. هودريك & ديفيد A. مارشال، 1996. "حول التحيزات في اختبارات فرضية فرضية هيكل هيكل أسعار الفائدة"، نبر أوراق العمل الفنية 0191، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وشركة جيرت بيكايرت & روبرت J. هودريك وديفيد مارشال، 1996. "حول التحيزات في اختبارات فرضية التوقعات لمصطلح هيكل أسعار الفائدة"، سلسلة أوراق العمل، القضايا في اللائحة المالية وب-96-3، بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو. لو، أندرو W & وانغ، جيانغ، 1995. "تطبيق خيار نماذج التسعير عندما تكون عائدات الأصول يمكن التنبؤ بها"، مجلة المالية، جمعية التمويل الأمريكية، المجلد. 50 (1)، باجيس 87-129، مارش.

"أندرو وين-تشوان" & وانغ، جيانغ، 1959-، 1993. "تنفيذ نماذج تسعير الخيارات عندما تكون عائدات الأصول قابلة للتنبؤ"، أوراق العمل 3593-93، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ميت)، سلون ششول من الإدارة. أندرو W. لو & جيانغ وانغ، 1994. "تطبيق خيارات نماذج التسعير عندما تكون عائدات الأصول قابلة للتنبؤ"، ورقة عمل نبر 4720، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، شركة ألين م. بوتيشمان، 2001. "عدم التفاعل، المبالغة، وزيادة سوء التصرف إلى المعلومات في سوق الخيارات "، مجلة المالية، جمعية التمويل الأمريكية، المجلد. 56 (3)، باجيس 851-876، جوون. بان، جون، 2002. "بريماسي-برياك ريسك إمبليسيتد إن أوبتيونس: دليل من دراسة سلسلة زمنية متكاملة"، مجلة الاقتصاد المالي، إلزيفير، 63 (1)، باجيس 3-50، جانوري. سكوت ميكسون، 2002. "عوامل تشرح الحركات في سطح التقلب الضمني"، مجلة أسواق المستقبل، جون وايلي & سونس، Ltd.، فول. 22 (10)، باجيس 915-937، أكتوبر. هيستون، ستيفن L، 1993. "حل مغلق للخيارات مع التقلب العشوائي مع تطبيقات لسندات وخيارات العملة"، استعراض الدراسات المالية، جمعية الدراسات المالية، المجلد. 6 (2)، باجيس 327-343. غورديب باكشي & نيكونج كاباديا، 2003. "دلتا-هيدجيد غينز أند ذي نيغاتيف ماركيت فولاتيليتي ريسك بريميوم"، ريفيو أوف فينانسيال ستوديز، سوسيتي فور فينانسيال ستوديز، فول. 16 (2)، باجيس 527-566. براسشي، أندريا & جاكويرث، جينز، 2001. "ذي برايس أوف a سميل: التحوط وتمتد في خيارات الأسواق"، استعراض الدراسات المالية، جمعية الدراسات المالية، المجلد. 14 (2)، باجيس 495-527. سوكو بيون & تشاك C. Y. كوك & هون Y. بارك، 2003. "التوقعات فرضية هيكلية فترة التقلب الضمني: أدلة من العملات الأجنبية ومؤشر الأسهم الخيارات"، مجلة الاقتصاد القياسي المالي، جمعية الاقتصاد القياسي المالي، المجلد. 1 (1)، الصفحات 126-151. بيكيرت، جيرت & هودريك، روبرت J. & مارشال، ديفيد A.، 2001. "بيزو مشكلة تفسيرات لشذوذ هيكل المدى"، مجلة الاقتصاد النقدي، إلزيفير، المجلد. 48 (2)، باجيس 241-270، أكتوبر.

جيرت بيكايرت & روبرت J. هودريك & ديفيد A. مارشال، 1997. "& كوت؛ بيزو بروبلم & كوت؛ شرح لشذوذ هيكلية المدى"، نبر وركينغ بابرز 6147، المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، Inc. جيرت بيكايرت & روبرت J. هودريك & ديفيد A. مارشال، 1997. "& كوت؛ بيزو بروبلم & كوت؛ تفسيرات لشذوذ هيكل المدى،" سلسلة أوراق العمل، القضايا في اللائحة المالية وب-97-07، بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو. جوشوا D. كوفال، 2001. "إكسكتيف أوبتيون ريتورنس"، جورنال أوف فينانس، أمريكان فينانس أسوسياتيون، فول. 56 (3)، باجيس 983-1009، جوون. ستيفن A. بوسر & G. أندرو كارولي & أنتوني B. ساندرز، "غير مؤرخ". "أسعار الصرف المعدلة كمؤشرات للمعدلات الفورية المستقبلية"، أبحاث في الاقتصاد المالي 9605، جامعة ولاية أوهايو. هينن، رونالد & كيمنا، أنجليان & فورست، تون، 1994. "تحليل الهيكل الزمني للتغيرات الضمنية"، مجلة التحليل المالي والكمي، مطبعة جامعة كامبريدج، المجلد. 29 (01)، باجيس 31-56، مارش. باركنسون، مايكل، 1980. "طريقة القيمة القصوى لتقدير التباين في معدل العائد"، مجلة الأعمال، جامعة شيكاغو الصحافة، المجلد. 53 (1)، باجيس 61-65، جانوري. مايرون S. سكولز، 2000. "كريسيس أند ريسك ماناجيمنت"، أمريكان إكونوميك ريفيو، أمريكان إكونوميك أسوسياتيون، فول. 90 (2)، باجيس 17-21، ماي. جون Y. كامبل & روبرت J. شيلر، 1991. "غود سبريادس أند ريتيف ريت موفيمنتس: A بيرد's إي فيو"، ريفيو أوف إكونوميك ستوديز، أوكسفورد ونيفرزيتي بريس، فول. 58 (3)، باجيس 495-514.

جون Y. كامبل وروبرت ج. شيلر، 1989. "شتيلر، روبرت & كامبل، جون، 1991". العائد المنتشر وحركات سعر الفائدة: نظرة عين الطير، "المواد العلمية 3221490، جامعة هارفارد قسم الاقتصاد. فرناندو ديز & توماس J. فينوكين، 1993. "هل الأسواق الخيارات المبالغة حقا؟"، مجلة الأسواق الآجلة، جون وايلي وأولاده، المحدودة، المجلد. 13 (3)، باجيس 299-312، ماي. نيوي، ويتني & ويست، كينيث، 2017. "بسيطة، إيجابية شبه محددة، غير متجانسة والترابط الذاتي مصفوفة التباين المتسق،" الاقتصاد القياسي التطبيقي، دار النشر سينرجيا بريس "، المجلد. 33 (1)، الصفحات 125-132.

نيوي، ويتني K & ويست، كينيث D، 1987. "A سيمبلي، بوسيتيف سيمي-ديفينيت، هيتيروسكيداستيسيتي أند أوتوريلاتيون متسقة كوفاريانس ماتريكس،" إكونوميتريكا، إكونوميتريك سوسيتي، فول. 55 (3)، باجيس 703-708، ماي.

ويتني K. نيوي & كينيث D. ويست، 1986. "A سيمبل، بوسيتيف سيمي-ديفينيت، هيتيروسكيداستيسيتي أند أوتوكريلاتيونكونسيستانت كوفاريانس ماتريكس،" نبر تيشنيكال وركس بابيرس 0055، ناتيونال بوريو أوف إكونوميك ريزارتش، Inc. كامبا، هوسيه مانويل & تشانغ، ف كيفن، 1995. "اختبار فرضية التوقعات على الهيكل الزمني للتغيرات في خيارات الصرف الأجنبي"، مجلة المالية، جمعية التمويل الأمريكية، المجلد. 50 (2)، باجيس 529-547، جوون. هال، جون C & وايت، ألان D، 1987. "التسعير للخيارات على الأصول مع التقلبات العشوائية"، مجلة المالية، جمعية التمويل الأمريكية، المجلد. 42 (2)، باجيس 281-300، جوون. داي، تشيانغ & سينغليتون، كينيث J.، 2002. "الألغاز المتوقعة، متفاوتة زمنيا المخاطر المخاطر، ونماذج أفين من مصطلح هيكل" مجلة الاقتصاد المالي، إلزيفير، المجلد. 63 (3)، باجيس 415-441، مارش. بيتس، ديفيد S.، 2000. "مخاوف ما بعد -87 تحطم في سوق الخيارات الآجلة S & P 500"، مجلة الاقتصاد القياسي، إلزيفير، المجلد. 94 (1-2)، باجيس 181-238. مراجع كاملة (بما في ذلك تلك التي لا تتطابق مع البنود على إيدياس)

يتم استخراج اقتباسات من قبل مشروع سيتيك، الاشتراك في تغذية رسس لهذا البند.

تيم بولرزليف وهاو تشو، 2006. "عوائد الأسهم المتوقعة وفرضية الاختلاف في المخاطر"، سلسلة مناقشة المالية والاقتصاد 2007-11، مجلس محافظي نظام الاحتياطي الاتحادي (الولايات المتحدة). تيم بولرزليف وهاو تشو، 2007. "المخزونات المتوقعة العائد والخصم المخاطر بريميا،" كريتس البحوث أوراق 2007-17، قسم الاقتصاد واقتصاديات الأعمال، جامعة آرهوس. تيم بولرزليف & تزو هاو & جورج تاوشن، 2008. "المخزونات المتوقعة للعوائد ومخاطر التباين بريميا"، كريتس ريزارتش بابيرس 2008-48، ديبارتمنت أوف إكونوميكس أند بوسينيس إكونوميكس، أرهوس ونيفرزيتي. ريبيك: إي: إمبفين: v: 43: y: 2017: i: c: p: 59-73 غير مدرج في إيدياس ريبيك: إي: فينليت: v: 16: y: 2018: i: c: p: 138 لم يتم سردها في إيدياس ريبيك: وي: جورنل: 002217 غير مدرج في إيدياس برناليس، أليخاندرو & غيدولين، ماسيمو، 2018. "تعلم الابتسامة: هل يمكن للتعلم العقلاني أن يشرح ديناميات يمكن التنبؤ بها في سطح التقلب الضمني؟"، مجلة المالية ماركيتس، إلزيفير، فول. 26 (C)، باجيس 1-37.

أليجاندرو برناليس وماسيمو غيدولين، 2018. "تعلم الابتسامة: هل يمكن للتعلم العقلاني أن يشرح الديناميات التي يمكن التنبؤ بها في سطح التقلب الضمني؟"، أوراق العمل 565، معهد إينوجينزو غاسباريني للبحوث الاقتصادية، جامعة بوكوني. كريلوفا، إليزافيتا & نيكينن، جوسي & فاهاما، سامي، 2009. "الديناميات المتداخلة للهياكل طويلة الأجل المتقلبة التي تنطوي عليها خيارات الصرف الأجنبي"، مجلة الاقتصاد والأعمال، إلزيفير، المجلد. 61 (5)، باجيس 355-375، سيبتمبر. بيستروم، هانز، 2018. "التقلبات االئتمانية التي تنطوي عليها االئتمان وتوقعات التقلب"، رسائل البحوث المالية، إلزيفير، المجلد. 16 (C)، باجيس 132-138.

بيستروم، هانز، 2018. "توقعات الائتمان المضمنة للتقلب والتذبذب"، أوراق العمل 2018: 34، جامعة لوند، قسم الاقتصاد. كام & أنطونيو & كرهبيل، تيم & لي، ويبينغ، 2018. "العوائد المتوقعة، وفرض المخاطر، وأسطح التقلبات الضمنية في أسعار سوق الخيارات"، جورنال أوف بانكينغ & فينانس، إلزيفير، فول. 35 (1)، باجيس 215-230، جانوري.

هذا البند غير مدرج في ويكيبيديا، على قائمة القراءة أو بين أهم العناصر على إيدياس.

الإحصاء.

التصحيحات.

عند طلب تصحيح، يرجى ذكر هذا العنصر: ريبيك: إي: إمبفين: v: 14: y: 2007: i: 3: p: 333-354. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك.

بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيها أو عنوانها أو معلوماتها المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (دانا نيكوليسكو)

إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد مع ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد.

إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج.

إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج.

إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب "الاستشهادات" في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد.

يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة.

المزيد من الخدمات.

متابعة سلسلة، والمجلات، والمؤلفين & أمب؛ أكثر من.

أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني.

الاشتراك في إضافات جديدة إلى ريبيك.

تسجيل المؤلف.

الملامح العامة للباحثين الاقتصاد.

تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد & أمبير؛ حقول ذات صله.

الذي كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك.

ريبيك بيبليو.

المقالات المنسقة & أمب؛ أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة.

تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس.

EconAcademics.

بلوق مجمع للبحوث الاقتصاد.

سرقة أدبية.

حالات الانتحال في الاقتصاد.

أوراق سوق العمل.

ريبيك ورقة عمل سلسلة مخصصة لسوق العمل.

الخيال الدوري.

التظاهر كنت على رأس قسم الاقتصاد.

الخدمات من ستل فيد.

البيانات، والبحوث، وتطبيقات & أمب؛ أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي.